Что такое MACD и как с ним работать

Что такое MACD и как с ним работать

Схождение-расхождение скользящих средних — таково полное название индикатора MACD, по-нашему «Макди», с ударением на последний слог. Этот инструмент вы найдете на большинстве криптобирж и в программах для технического анализа. Он используется для выявления тренда и оценки его жизнестойкости.

Линии MACD: быстрая и медленная

В основе этого индикатора — два экспоненциальных скользящих средних (ЕМА) цен закрытия: 12-дневная и 26-дневная. Но мы их не видим. Они используются для вычисления двух других линий, которые отображаются в окне «Макди»:

    • быстрая — это разность между 26-дневным и 12-дневным ЕМА цен закрытия;
    • медленная сигнальная — это 9-дневное ЕМА быстрой линии.

В нижней части рис. 1 находится область этого индикатора, в которой быстрая линия фиолетового цвета, а сигнальная — желтого.

Что такое MACD и как с ним работать

Рис. 1. График Трона против Бинкоина на бирже Binance.

Быстрая линия MACD отражает соглашение о цене за более короткий период, а медленная сигнальная — за более длительный. Пересечение этих линий указывает на изменение направления тренда, смену власти одной рыночной группы над другой. Так у правого края графика на рис. 1 мы видим, что во второй половине апреля на рынке господствовали быки, но в начале мая стали набирать силу медведи.

Когда открывать позицию по сигналам линий MACD

Если быстрая линия после касания или пересечения сигнальной поднимается над ней, начинается восходящая тенденция (на рис. 1 в точке 1). В противном случае, когда быстрая линия опускается ниже сигнальной, восходящий тренд сменяется на нисходящий (на рис. 1 в точке 2). Но открывать позицию лучше не в момент смены тенденции, а при приближении быстрой линии к сигнальной.

Когда быстрая линия подходит к сигнальной снизу, надо подумать о покупке, игре на повышение. Если сверху — о продаже, игре на понижение. По сравнению с другими индикаторами, например, одиночным средним скользящим (МА) MACD подает меньше ложных сигналов. Но более надежные сигналы можно получить от сочетания линий «Макди» со столбиками его гистограммы.

Гистограмма MACD

На рис. 1 видно, что «Макди» оснащен не только двумя описанными выше линиями, но и гистограммой. Она делает индикатор одним из лучших инструментов в арсенале трейдеров. Уровень столбиков гистограммы вычисляется разностью между быстрой и медленной линиями. Направление уменьшения или увеличения столбиков индикатора определить направление тенденции, увидеть, какая рыночная группа доминирует.

Восходящая гистограмма говорит, что силу набирают быки, а нисходящая — медведи. Если гистограмма «Макди» и цены на графике движутся в одном направлении на рынке сильная тенденция. Когда их направления расходятся, на лицо сомнительная тенденция. Торгуйте в направлении наклона гистограммы.

На рис. 1 столбики гистограммы, обозначающие силу быков, окрашены в зеленый цвет и располагаются над средней линией, сила медведей — столбики красного цвета в нижней части индикатора. Волны гистограммы показывают, как доминирующая роль в рыночной схватке за TRX переходит то к одной, то к другой рыночной группе.

Как открывать позицию по сигналам гистограммы MACD

Направление подъема или снижения столбиков гистограммы важнее, чем их расположение относительно средней линии. Если высота красных столбиков уменьшается, иссякает мощь медведей, пора готовиться к покупке. Когда высота зеленых столбиков уменьшается, быки теряют силу, самое время продавать. На рис. 1 эти области находятся перед точками 1 и 2.

На дневных графиках гистограмма то ныряет под нулевую линию, то выпрыгивает наверх. Если вы желаете выявить действительно сильный тренд, обратитесь к недельному графику, под которым столбики MACD укажут вам долгосрочную тенденцию (Рис. 2).

Что такое MACD и как с ним работать

Рис. 2. Недельная гистограмма MACD на бирже Binance указывает на силу быков.

На этом рисунке мы видим расхождение показания графика цены и столбиков индикатора за последние две недели. Не смотря на падение цены эти недели, гистограмма указывает на силу буков. Кстати сказать, линии «Макди» свидетельствуют о том же. Стоит прислушаться к сигналам недельного индикатора, потому что расхождение – это сильнейший сигнал в техническом анализе.

Расхождение MACD и графика цены

Расхождения между сигналами индикаторов и ценами очень сильны и довольно редки. Они указывают на ключевые изменения цен, подают надежные сигналы к покупке или продаже. Всякое появление расхождений предвещает поворотный момент на рынке. Если цена опускается до нового минимума, а гистограмма «Макди» останавливается на более высоком уровне, как в нашем случае, на лицо бычье расхождение. Оно свидетельствует, что медведи слабее, чем это кажется по графику цены, а быки готовы заявить о своих рыночных притязаниях.

В нашем случае на лицо расхождение тенденции гистограммы с графиком цен. Но MACD также подает сигналы расхождения между пиками и впадинами гистограммы и графиком цены. Об этом я напишу позже.

Предостережение!

Не забывайте, что игра на бирже с использованием сигналов одного, даже «самого лучшего», индикатора ведет к уменьшению вероятности благополучного завершения сделки. Успешные трейдеры ищут подтверждающих сигналов на графике цен, в показателях объема, спроса и предложения, и других индикаторах.

Рекомендуемая литература

  1. Малая энциклопедия трейдера / Эрик Найман. — 17-е изд. — М. : Альпина Паблишер, 2017. — 459 с.
  2. Как играть и выигрывать на бирже: Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом / Александр Элдер ; Пер. с англ. — 13-е изд. — М. : Альпина Паблишер, 2017. — 472 с.

Автор Евгений Чудаев
Размещая этот текст или его часть на других сайтах, укажите источник: http://eugeniychudaev.ru.

Добавить комментарий